ビットコインの自動売買トレード(BOT)の作成日記50日目!

今回はドローダウンについて。

ってか、ぶっこきについて。

 

私のBOTの弱点

急激な動き・トレンドに弱い

レンジで逆張りナンピン型なのですが、トレンドに弱い。

トレンドというか、急激な動きに対応できない。

1分で1万円幅動いたりされると、まず注文が通らない。

損切り設定を入れていても遅延するのだ。

それが2~3分かかると、ビットコインならあっというまに3万円くらい動く。

ポジション数がたまっていると致命傷になりかねない。

 

利益がコツコツすぎる

ナンピンシステムだから最初の枚数は少なめ。

なので、利益はコツコツ。

しかし、損するときは枚数が多くなるのでドカンになる。

勝率は高くなるがこれでは意味がない。

 

BOTの弱点克服へ向けて

急激な動き対策

・ポジションチェックを定期的に

・動作停止後も定期でポジションチェック

・ボラが狭いときにポジりすぎる → 一気に動いてあぼーん

・出来高が少なくダラダラ一方通行 → ポジションがたまり大損しやすくなる

・出来高が一定値(1000)超えたら全決済・停止

 

など・・・主な修正は「出来高平均から出来高中央値へ変更、エントリーフィルターをかける」「出来高が一定値を越えたら全決済し停止」「出来高が出来高中央値のx倍以上になったら全決済し停止」「ポジション状況をなるべく細かくチェック」

 

とにかく、利益より資産を守るための防御を強化。

さらに、直近のボラティリティ平均を計算してフィルターに組み込むことを検討中。

ビットフライヤーの注文の遅延がなによりネック。

これさえなければね・・・。

 

あとは、websocketの勉強とMMも学ばないと。

 

 

おわり