ビットコインの自動売買トレード(BOT)の作成日記50日目！
今回はドローダウンについて。
ってか、ぶっこきについて。
私のBOTの弱点
急激な動き・トレンドに弱い
レンジで逆張りナンピン型なのですが、トレンドに弱い。
トレンドというか、急激な動きに対応できない。
1分で1万円幅動いたりされると、まず注文が通らない。
損切り設定を入れていても遅延するのだ。
それが２～３分かかると、ビットコインならあっというまに3万円くらい動く。
ポジション数がたまっていると致命傷になりかねない。
利益がコツコツすぎる
ナンピンシステムだから最初の枚数は少なめ。
なので、利益はコツコツ。
しかし、損するときは枚数が多くなるのでドカンになる。
勝率は高くなるがこれでは意味がない。
BOTの弱点克服へ向けて
急激な動き対策
・ポジションチェックを定期的に
・動作停止後も定期でポジションチェック
・ボラが狭いときにポジりすぎる → 一気に動いてあぼーん
・出来高が少なくダラダラ一方通行 → ポジションがたまり大損しやすくなる
・出来高が一定値(1000)超えたら全決済・停止
など･･･主な修正は「出来高平均から出来高中央値へ変更、エントリーフィルターをかける」「出来高が一定値を越えたら全決済し停止」「出来高が出来高中央値のｘ倍以上になったら全決済し停止」「ポジション状況をなるべく細かくチェック」
とにかく、利益より資産を守るための防御を強化。
さらに、直近のボラティリティ平均を計算してフィルターに組み込むことを検討中。
ビットフライヤーの注文の遅延がなによりネック。
これさえなければね･･･。
あとは、websocketの勉強とMMも学ばないと。
おわり